Presná definícia
Čo znamená model ARMA?
Model ARMA(p,q) kombinuje autoregresnú závislosť od minulých hodnôt s moving-average závislosťou od minulých inovácií. Predpokladá stacionárny rad a parsimoniózne opisuje jeho lineárnu autokovariančnú štruktúru.
Skúsenosť a kontext
Ako sa pojem používa v praxi
Tím po odstránení trendu a sezónnosti porovná niekoľko nízkych rádov ARMA podľa AICc a rolling-origin chyby, potom testuje rezíduá.
Overiteľnosť
Odborné zdroje
Praktické odpovede
Často kladené otázky
Čo presne znamená model ARMA?
Model ARMA(p,q) kombinuje autoregresnú závislosť od minulých hodnôt s moving-average závislosťou od minulých inovácií.
Kedy sa model ARMA používa?
Tím po odstránení trendu a sezónnosti porovná niekoľko nízkych rádov ARMA podľa AICc a rolling-origin chyby, potom testuje rezíduá.
Od čoho treba model ARMA odlíšiť?
ARIMA pridáva integráciu, teda diferencovanie nestacionárneho radu; ARMA modeluje už stacionárnu sériu.
Ako sa model ARMA kontroluje?
Kontroluje sa stacionarita, invertibilita, rády, likelihood, AICc, reziduálna ACF a prognóza mimo vzorky.
Aké obmedzenie má model ARMA?
Vysoké rády sú slabo identifikovateľné a lineárny model nezachytí režimové prepnutie ani meniaci sa rozptyl.