Presná definícia
Čo znamená kovariancia?
Kovariancia je očakávaný súčin centrovaných odchýlok dvoch premenných a určuje smer ich lineárneho spoločného kolísania. Jej veľkosť závisí od jednotiek oboch premenných a nulová hodnota všeobecne neznamená nezávislosť.
Skúsenosť a kontext
Ako sa pojem používa v praxi
Pri portfóliu predikcií tím zostaví kovariančnú maticu chýb medzi regiónmi. Vďaka nej vie, či sa chyby sčítajú alebo či sa niektoré výkyvy navzájom tlmia.
Overiteľnosť
Odborné zdroje
Praktické odpovede
Často kladené otázky
Čo presne znamená kovariancia?
Kovariancia je očakávaný súčin centrovaných odchýlok dvoch premenných a určuje smer ich lineárneho spoločného kolísania.
Kedy sa kovariancia používa?
Pri portfóliu predikcií tím zostaví kovariančnú maticu chýb medzi regiónmi.
Od čoho treba kovariancia odlíšiť?
Korelácia je štandardizovaná kovariancia v rozsahu -1 až 1; covariance zostáva v súčine pôvodných jednotiek.
Ako sa kovariancia kontroluje?
Overí sa spoločné časové okno, centrovanie, chýbajúce páry, pozitívna semidefinitnosť matice a stabilita odhadu.
Aké obmedzenie má kovariancia?
Malá vzorka vo vysokej dimenzii vytvára nestabilnú maticu a nelineárna závislosť môže mať nulovú kovarianciu.